BWG | Bankwesengesetz, Band 1
2. Aufl. 2022
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Anlage zu § 23e
Berechnung der Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer
Kreditinstitute haben die Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer wie folgt zu berechnen:
Formel)
Tabelle in neuem Fenster öffnenBSR = rT × ET | + | Σ | ri × Ei |
i |
S. 901dabei ist
BSR= Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer;
rT = für den Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts geltende Pufferquote;
ET= Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts, berechnet gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;
i = Index für die Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Nr. 1;
ri = für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe von Risikopositionen i geltende Pufferquote; und
Ei = Risikobetrag eines Kreditinstituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, berechnet gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Eine Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer kann für Folgendes gelten:
alle Risikopositionen im Inland;
die folgenden Risikopositionen im Inland:
alle Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 75 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 besichert sind;
alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen, die durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilie...