BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
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Art 381-386
Artikel 381
Begriff der Anpassung der Kreditbewertung
Für die Zwecke dieses Titels und des Titels II Kapitel 6 ist die ‚Anpassung der Kreditbewertung‘ oder ‚CVA‘ ein Betrag zur Anpassung der Bewertung eines Portfolios von Geschäften mit einer Gegenpartei an die Bewertung zum mittleren Marktwert. Dieser Anpassungsbetrag spiegelt den Marktwert des Kreditrisikos der Gegenpartei gegenüber dem Institut wider, jedoch nicht den Marktwert des Kreditrisikos des Instituts gegenüber der Gegenpartei.
Artikel 382
Anwendungsbereich
(1) Ein Institut berechnet in Bezug auf all seine Geschäftstätigkeiten für alle OTC-Derivate ausgenommen Kreditderivate, die anerkanntermaßen die risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko verringern, die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß diesem Titel.
Question ID: 2015_1975 OTC Derivate
According to Article 382(1) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR),“an institution shall calculate own funds requirements for CVA risk in accordance with this Title for all OTC derivative instruments in respect of all its business activities, other than credit derivatives recognised to reduce risk-weighted exposure amounts for credit risk”.
S. 872Therefore, de...