BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
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Art 271-272
Artikel 271
Ermittlung des Risikopositionswerts
Den Risikopositionswert der in Anhang II genannten Derivatgeschäfte ermittelt ein Institut nach diesem Kapitel.
Bei der Ermittlung des Risikopositionswerts von Pensionsgeschäften, Wertpapier- oder Warenleihgeschäften oder Wertpapier- oder Warenverleihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften kann ein Institut anstatt nach Kapitel 4 nach diesem Kapitel verfahren.
Artikel 272
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieses Kapitels und des Titels VI dieses Teils bezeichnet der Ausdruck Allgemeine Begriffe
‚Gegenparteiausfallrisiko‘ und ‚CCR‘ das Risiko des Ausfalls der Gegenpartei eines Geschäfts vor der abschließenden Abwicklung der mit diesem Geschäft verbundenen Zahlungen;
Geschäftstypen
‚Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist‘ Geschäfte, bei denen eine Gegenpartei sich dazu verpflichtet, zu einem Termin, der laut Vertrag nach der für diesen Geschäftstyp marktüblichen Frist oder – wenn diese Zeitspanne kürzer ist – fünf Geschäftstage nach dem Geschäftsabschluss liegt, ein Wertpapier, eine Ware oder einen Betrag in Fremdwährung gegen Bargeld, andere Finanzinstrumente oder Waren, oder umgekehrt, zu liefern;
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