BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
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Art 299
Artikel 299
Positionen im Handelsbuch
(1) Für die Anwendung dieses Artikels enthält Anhang II einen Verweis auf die in Anhang I Abschnitt C Nummer 8 der Richtlinie 2004/39/EG genannten derivativen Instrumente für die Übertragung von Kreditrisiken.
(2) Bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Gegenparteiausfallrisiko bei Handelsbuchpositionen halten die Institute die folgenden Grundsätze ein:
Um bei Gesamtrenditeswap- und Kreditausfallswap-Kreditderivativen nach der in Abschnitt 3 beschriebenen Methode einen potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert zu ermitteln, wird der Nominalwert des Instruments mit den folgenden Prozentsätzen multipliziert:
Question ID: 2016_2701 Gegenparteiausfallsrisiko bei Handelsbuchpositionen
Article 299(2)(a) of the regulation EU 575/2013 (CRR) states that under the mark-to-market method for the calculation of counterparty credit risk, the potential future exposure is determined by multiplying the notional amount by 5 % or 10 %. No reference is made to any situation where the above amount should be capped. Therefore, the PFE cannot be capped at the sum of the outstanding premiums for short position CDS.
When arguing that this...