BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
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Art 163-164
Artikel 163
Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)
(1) Die PD einer Risikoposition beträgt mindestens 0,03 %.
(2) Die PD von Schuldnern oder für den Fall, dass von der Fazilität ausgegangen wird, von ausgefallenen Risikopositionen beträgt 100 %.
(3) Für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen wird die PD mit den EL-Schätzungen für das Verwässerungsrisiko gleichgesetzt. Kann ein Institut seine EL-Schätzungen für das Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen in einer Weise in PD und LGD auflösen, die die zuständigen Behörden für zuverlässig halten, darf die PD-Schätzung verwendet werden.
(4) Einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung kann vorbehaltlich des Artikels 164 Absatz 2 durch Anpassung der PD Rechnung getragen werden. Zur Absicherung des Verwässerungsrisikos kann neben den in Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe g genannten Sicherungsgebern auch der Verkäufer der angekauften Forderungen als Sicherungsgeber anerkannt werden, wenn die Bedingungen des Artikels 160 Absatz 4 erfüllt sind.
Artikel 164
Verlustquote bei Ausfall (LGD)
(1) Vorbehaltlich der Anforderungen des Abschnitts 6 und der Erlaubnis der zuständigen Behörden nach Artikel 143 legen die Institute eigene LGD-...