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Baseler Komitee veröffentlicht Konsultationsdokument zur Überarbeitung des Handelsbuchs
Am wurde vom Baseler Komitee das Konsultationsdokument zur Überarbeitung der Anforderungen des Handelsbuchs veröffentlicht. Neben einer Verbesserung der Eigenkapitalanforderungen steht vor allem eine konsistente Implementierung durch die nationalen Aufsichtsbehörden im Mittelpunkt derS. 340 neuen Anforderungen. Mit Hilfe einer konsistenten Umsetzung sollen mehr Vergleichbarkeit und Transparenz im Bereich des Handelsbuchs geschaffen werden.
Zu den Kernelementen der Überarbeitung des Handelsbuchs zählen:
die Schaffung von klaren und objektiven Grenzen zwischen Bank- und Handelsbuch zur Vermeidung regulatorischer Arbitragemöglichkeiten
der Wechsel von value-at-risk zu expected-shortfall-Kennzahlen, welche „tail risks“ besser erfassen
die Kalibrierung der neuen Anforderungen für das Standardmodell und das Interne Modell
die umfassende Integration von Marktilliquiditäts-Risiken
neue Maßnahmen zur Reduktion des Modellrisikos im Internen Modell
die Erhöhung der Risikosensitivität im Standardmodell
Mit der Kalibrierung der neuen Anforderungen für das Standardmodell und das Interne Modell soll eine stärkere Verknüpfung zwischen diesen beiden Ansätzen geschaffen werden. In diesem Zusammenhang sch...